Кшесинская была замужем за Великим князем Андрем Влади́мировичем Романовым. Его мать, Великая княгиня Мари́я Па́вловна (урождённая Мария Александрина Элизабета Элеонора Мекленбург-Шверинская) прекрасно знала, о том, что должно было произойти в 1917 году. Да, и, по всей вероятности, ее сынок тоже это прекрасно знал...

Французский посол М. Палеолог в дневниковой записи от 16 мая 1916 г. подчеркнул, что «великая княгиня уже давно втайне лелеет мечту видеть на престоле одного из своих сыновей, Бориса или Андрея» . О серьезных размолвках между императором Николаем II и семьей великой княгини Марии Павловны, а также другими представителями Дома Романовых в конце 1916 г. и начале 1917 г. подробно рассказывает Андрей Владимирович в своем дневнике .

Поведение великой княгини Марии Павловны накануне Февральской революции не может не обращать на себя особого внимания. В середине февраля 1917 г. она неожиданно уехала из Петрограда на Северный Кавказ, заявив одному из провожавших ее генералов, что вернется, когда «все здесь будет закончено». Ее слова, по мнению ряда историков, свидетельствуют о том, что она знала о существовании заговора среди высших военных деятелей и руководителей Государственной Думы, имевшего целью вызвать беспорядки и заставить императора Николая II отречься от престола . Великий князь Андрей Владимирович уехал в Кисловодск еще раньше, 18 января 1917 г., и предполагал к 1 марта вернуться на фронт.